林宇

林宇：男 出生日期：1973-09-29 民族：汉族 职称：成都理工大学商学院教授，籍贯：四川省 目前所在地：四川省 学历：博士 政治面貌：党员 毕业院校：西南交通大学 毕业时间：2008年04月 所学专业类别：财经类 专业名称：金融工程与风险管理.

目前已在CSSCI来源期刊、国际学术会议发表论文20余篇。其中，作为第一作者在《管理科学学报》、《中国管理科学》、《系统工程学报》、《管理评论》和《管理学报》等国家自然科学基金委管理科学部认定的管理科学重要期刊上发表了科研论文10余篇，人大资料中心全文转载3篇；主持了国家自然科学基金面上项目2项、教育部人文社科基金青年项目1项、四川省科技厅项目2项。

1992.09---1996.07 在四川师范学院(现西华师范大学)数学教育专业学习

2002.09---2004.08 在西南交通大学攻读工商管理硕士学位

2004.09---2008.04 在西南交通大学攻读管理学博士学位

2012.09---2013.06 在北京大学进行"西部之光"访问学者研究

金融工程与风险管理、计算智能与金融管理、金融市场与公司理财、量化投资

教学情况：2008.07--- 成都理工大学商学院教师

本科课程：金融风险管理、金融衍生工具、资本市场运作案例分析、统计学原理

研究生课程：金融工程

目前已在《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《中国管理科学》、《系统工程学报》、《管理评论》、《科研管理》、《运筹与管理》和《预测》等国家自然科学基金委认定的A级重要期刊、教育部第四轮评估认定的A类期刊以及《Physica A》等国际SCI检索外文期刊发表学术论文20多篇，人大资料中心全文转载3篇；主持了国家自然科学基金面上项目2项、教育部人文社科基金青年项目1项，并主研了国家自然科学基金、国家社科基金等科研项目5项；担任国家自然科学基金管理科学与工程同行评议专家；担任《管理科学学报》、《中国管理科学》和《投资研究》等权威期刊的匿名审稿专家。

（1）林宇, 李福兴, 陈粘, 汪巍. 基于R-vine-copula-CoVaR模型的金融市场风险溢出效应研究[J]. 运筹与管理, 2017, 26(9): 148-156.

（2）林宇, 张德园, 吴栩. 能源期货市场非对称多重分形相关性研究[J]. 管理评论, 2017, 29(02): 35-46.

（3）林宇, 黄迅, 淳伟德, 黄登仕. 基于ODR-ADASYN-SVM的极端金融风险预警研究[J]. 管理科学学报, 2016, 19(05): 87-101.

（4）林宇, 陈粘, 陈宴祥. 基于HMM-EGARCH的银行间同业拆放利率市场波动预测研究[J]. 系统工程理论与实践, 2016, 36(3): 593-603.

（5）林宇, 陈王, 王一鸣, 黄迅. 典型事实、混合Copula函数与金融市场相依结构研究[J]. 中国管理科学, 2015, 23(04): 20-29.

（6）林宇, 李川, 贺莹. 不同市场态势下东亚股市联动结构变化研究[J]. 投资研究, 2014, 33(9): 116-134.

（7）林宇, 黄迅, 徐凯. 基于RU-SMOTE-SVM的金融市场极端风险预警研究[J]. 预测, 2013, 32(4): 15-20.

（8）林宇, 邱煜, 高清平. 基于三阶段DEA的房地产公司债务融资效率研究[J]. 科研管理, 2013, 34(8): 158-164.

（9）林宇, 魏宇, 程宏伟. 非对称结构下金融市场动态风险测度研究。管理评论, 2012, 24(01): 148-155.（人大书报资料中心《金融与保险》2012年06期全文转载）

（10）林宇. 典型事实、极值理论与金融市场动态风险测度研究[J]. 投资研究, 2012, 31(01): 41-56.

（11）林宇, 陈王. 中国大陆及周边股市动态ES风险传导关系效应研究[J].管理评论, 2012, 24(9): 64-74.

（12）林宇, 谭斌, 魏宇, 黄登仕. 胖尾分布及长记忆下的动态EVT-VaR测度研究[J]. 管理科学学报, 2011, 14(07): 71-82. （人大书报资料中心《统计与精算》2011年06期全文转载）

（13）林宇, 谭斌, 魏宇, 黄登仕. 基于非参数与L-Moment估计的股市动态极值ES风险测度研究[J]. 管理评论, 2011, 23(02): 19-27.

（14）林宇. 基于双曲线记忆HYGARCH模型的动态风险VaR测度能力研究[J]. 中国管理科学, 2011, 19(06): 15-24.

（15）林宇, 谭斌, 魏宇. 基于多元GARCH与极值理论的资产组合风险测度研究[J]. 管理学报, 2010, 7(04): 605-610. （人大书报资料中心《统计与精算》2010年06期全文转载）

（16）林宇，谭斌，魏宇。基于多元GARCH与极值理论的资产组合风险测度研究[J].管理学报, 2010, 7(4): 605-610.

（17）林宇, 卫贵武, 魏宇, 谭斌. 基于Skew-t-FIAPARCH的金融市场动态风险测度研究[J]. 中国管理科学, 2009, 17(06): 17-24.

（18）林宇. 中国股市与国际股市极值风险传导效应研究[J]. 中国管理科学, 2008, 16(04): 36-43.

（19）林宇, 魏宇, 黄登仕. 基于GJR的EVT动态风险测度研究[J]. 系统工程学报, 2008, 23(01): 45-53.

（20）林宇, 魏宇, 高勇, 黄登仕. 上海伦敦铜期货市场风险的测度及其传导效应研究[J]. 管理评论, 2008, 20(11): 3-9.

（21）林宇, 魏宇, 黄登仕. 基于标准残差的极值风险模型准确性研究[J]. 管理评论, 2006, 18(12): 8-14.

（22）Wang Chen, Yu Wei, Qiaoqi Lang, Yu Lin. Financial market volatility and contagion effect:A copula- multifractal volatility approach[J]. Physica A, 2014, 398(15):289–300. (SCI检索)

（23）Yu Wei, Wang Chen, Yu Lin. Measuring daily Value-at-Risk of SSEC index: A new approach basedon multifractal analysis and extreme value theory[J]. Physica A, 2013, 392(9):2163–2174. (SCI检索)

（24）Yu Lin. Extreme value theory and financial market risk measurement: empirical evidenceof SSEC and S&P500[R]. The 7th international conference on management. Shanghai, 2010, (ICM2010).

（25）Yu Lin. Estimation of value at risk for Chinese financial market: ARMA-FIAPARCH-SKSTmodel[R]. 2010 IEEE International Conference on Advanced Management ScienceIEEE. Chengdu, 2010, (ICAMS 2010). (EI、ISTP双检索)

（26）Yu Lin. Study on time varying conditional correlations of stock market returns based onmultivariate GARCH model[R]. 2010 IEEE International Conference on AdvancedManagement Science IEEE. 2010, (ICAMS 2010). (EI、ISTP双检索)

（27）Lin Yu,Huang Deng-shi, Yang Jie, Wei Yu. Estimation of dynamic VaR in Chinese stockmarkets based on time scaling and extreme value theory[J]. Journal of theSouthwest Jiao Tong University. 2008, 1: 73-80.

（1）主持2017年国家自然科学基金面上项目：结构突变下金融风险传染的隐Markov-高维动态藤Copula方法构建及应用研究。资助号：71771032，资助金额：50万元；

（2）主持2011年国家自然科学基金面上项目：中国金融市场极端风险危机的SVM 智能预警方法及应用。资助号：71171025，资助金额42万元；

（3）主持2017年四川省应用基础研究面上项目：结构突变下金融风险智能预警方法及应用研究。资助号：2017JY0159，资助金额10万；

（4）主持2014年四川省软科学计划研究项目：典型事实特征约束下金融市场极端风险危机智能预警研究。资助号：2014ZR0093，资助金额3万；

（5）主持2010年教育部人文社科研究基金青年项目：中国与国际金融市场极值风险传导机理的实证研究。资助号：10YJCZH086，资助金额6.8万元；

（6）主持2008年成都理工大学高层次人才启动计划项目：金融市场极端风险的测度及其传导效应研究。资助号：2008-496，资助金额5万元；

（7）主研2012年国家社科基金一般项目：典型事实、极值理论与金融市场风险传染的定量分析方法研究。资助号：12BGL024，资助金额15万元；

（8）主持2011年成都理工大学中青年科研骨干培养计划项目。资助金额6万元；

（9）主研2008年国家自然科学基金面上项目：金融市场的多分形波动率测度、模型及其应用研究。资助号：70771097，资助金额20万元；

（10）主研2008年教育部人文社科规划项目：金融风险相依性研究。资助号：08JA790142，资助金额6.9万元。

2014年，被评选为第11批四川省学术和技术带头人后备人选；

2014年，获得四川省第十六次社会科学优秀成果三等奖；

2012年，获得四川省第十五次哲学社会科学优秀成果三等奖；

2011年，获得成都理工大学科技成果一等奖^[1]