唐勇,博士、教授、博士生导师,金融学硕士点负责人,福州大学经济与管理学院经济研究院副院长,福建省中青年经济发展研究会理事、教育部学位论文评审中心专家,国家自然科学基金管理学部通讯评议专家。2009/7-2010/7澳大利亚Monash大学访问学者。
学术简介
研究兴趣:金融计量与风险管理、量化投资、资本运营与管理、互联网金融。近年来,参与国内外科研合作,主持国家自然科学基金项目、教育部人文社科项目、福建省自然科学基金项目、福建省社科项目等多项研究项目。在国内权威期刊发表学术论文30余篇,专著一部,获福建省第十届社会科学优秀成果奖三等奖。2014年获福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划。
课题
基于已实现测量非参数的金融资产跳跃行为研究(国家自然科学基金项目,主持,在研)
基于高数据非参数方法的金融资产跳跃行为研究 (福建省社科规划基金项目,主持,结题)
金融市场微观结构噪声研究(教育部人文社科青年基金项目,主持,已结题)
基于高频时间序列的金融风险测度研究(福建省自然科学基金项目,主持,已结题)
基于噪声影响的我国股票市场风险度量及管理研究(福建省社科规划基金项目,主持,已结题)
福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划(主持,在研)
专著
学术论文
(1)考虑共同跳跃的波动建模:基于高频数据视角,中国管理科学,2015
(2)多分形视角下的波动建模研究,系统科学与数学,2015)
(3)考虑杠杆效应的多重分形波动建模:基于中国股指的实证分析,系统工程学报,2015,1
(4)加权已实现极差四次幂变差分析及其应用,系统工程理论与实践,2013,33(11)
(5)基于高频数据的中国股市跳跃特征实证分析,中国管理科学,2013,21(5)
(6)股票市场微观结构噪声、跳跃、流动性分析分析,中国管理科学,2012,20(2)
(7)金融资产跳跃检验方法实证比较,中国管理科学(专辑),2012
(8)考虑微观结构噪声与跳跃影响的波动建模,数学的实践与认识,2012,42(5)
(9)基于高频数据的中国股市跳跃特征分析(Forthcoming)
(10)金融资产日内跳跃检验比较及其股市跳跃特征分析(working paper)
(11)金融市场波动建模:基于高频数据视角[C].中国系统工程年会论文专辑,2012
(12)基于POT模型的股票市场风险价值研究[J].东南学术,2012
(13)海西经济增长与能源消费关系的实证分析[J].福建论坛,2011
(14)基于高频数据的波动率与成交量动态关系研究[J].成都理工大学学报,2011
(15)基于已实现波动率的长记忆性分析[J].福州大学学报(哲学社会科学版),2010
(16)分位数回归视角下的金融市场风险度量研究进展[J].福州大学学报(哲学社会科学版),2009
(17)基于高频方差持续的资本资产定价模型研究[J].系统工程理论与实践,2006(EI 检索).
(18)已实现波动和已实现极差波动比较研究[J].系统工程学报. 2007, 22
(19)高频金融时间序列的协同持续关系研究[J].系统工程学报,2006,21
(20)金融高频数据的加权已实现极差波动及其实证分析[J].系统工程,2006
(21)金融市场波动测量方法新进展[J].华南农业大学学报(社会科学版),2005
(22)多维高频时间序列的波动持续性质研究[J].统计与决策,2006