吴鑫育

吴鑫育，男，1982年12月生，湖南衡山人，民盟盟员，管理学博士，博士后（南京大学），教授、硕士生导师，安徽省“教坛新秀”，安徽省高校优秀青年人才，美国北伊利诺伊大学访问学者。现任安徽财经大学金融学院副院长，校学术带头人，校聘龙湖学者（一档）。^[1]

吴鑫育教授的研究方向主要集中在金融工程、风险管理与行为金融领域。

近年来，吴鑫育教授主持国家自然科学基金项目1项，中国博士后科学基金项目1项，教育部人文社会科学研究项目1项，安徽省自然科学基金项目1项。在学术研究方面取得了显著成果，发表了一系列高水平的学术论文，包括：

- Xinyu Wu, Xinmeng Hou. Forecasting realized variance using asymmetric HAR model with time-varying coefficients. Finance Research Letters (SSCI), 2019, 30: 89-95.

- Xinyu Wu, Haibin Xie. Volatility forecasting using stochastic conditional range model with leverage effect. Applied Stochastic Models in Business and Industry (SCI), Forthcoming.

- Xinyu Wu, Hailin Zhou, Shouyang Wang. Estimation of market prices of risks in the G.A.R.C.H. diffusion model. Economic Research-Ekonomska Istraživanja (SSCI), 2018, 31(1): 15-36.

- Xinyu Wu, Hailin Zhou. A triple-threshold leverage stochastic volatility model. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics (SSCI), 2015, 19(4): 483-500.

- Xinyu Wu, Wenyu Yang, Chaoqun Ma, Xiujuan Zhao. American option pricing under GARCH diffusion model: An empirical study. Journal of Systems Science and Complexity (SCI), 2014, 27(1): 193-207.

- Xinyu Wu, Chaoqun Ma, Shouyang Wang. Warrant pricing under GARCH diffusion model. Economic Modelling (SSCI), 2012, 29(6): 2237-2244.

- 吴鑫育, 谢海滨, 汪寿阳. 双因子随机条件极差模型及其实证研究. 管理科学学报, Forthcoming.

- 吴鑫育, 任森春, 马超群, 汪寿阳. 中国股票市场的时变杠杆效应研究——基于随机copula模型的实证分析. 管理科学学报, 2017, 20(9): 70-84.

- 吴鑫育, 李心丹, 马超群. 考虑微观结构噪声的非仿射期权定价研究——基于上证50ETF期权高频数据的实证分析. 中国管理科学, 2017, 25(12): 99-108.

- 吴鑫育, 李心丹, 马超群. 门限已实现随机波动率模型及其实证研究. 中国管理科学, 2017, 25(3): 10-19.

- 吴鑫育, 马超群, 汪寿阳. 随机波动率模型的参数估计及对中国股市的实证. 系统工程理论与实践（EI）, 2014, 34(1): 35-44.

- 吴鑫育, 周海林, 汪寿阳, 马超群. 权证定价: B-S vs. CEV. 系统工程理论与实践（EI）, 2013, 33(5): 1126-1134.

吴鑫育荣获“第八届安徽省自然科学优秀学术论文三等奖”。

2016年度安徽财经大学“十大科研标兵”。

2016年“安徽财经大学教坛新秀”。

安徽财经大学2015年青年教师教学基本功竞赛三等奖。

中国期货业协会“第二届‘期望杯’高校期货论文大奖赛”一等奖。